Выбор ответа Middle Линейные модели обновлено
Допущения линейной регрессии
Вопрос
Какое из допущений классической линейной регрессии (МНК) нужно для корректных доверительных интервалов коэффициентов, но не для несмещённости самих оценок?
Попробуйте сами
Выберите вариант, и откроется разбор.
Показать ответ и разбор
Коротко
Правильный ответ: Нормальность и одинаковая дисперсия ошибок (гомоскедастичность). Несмещённость МНК требует линейности, экзогенности и полного ранга.
Варианты ответа
- Линейность зависимости по параметрам и правильная функциональная форма
- Отсутствие корреляции ошибок с признаками (экзогенность регрессоров)
- Нормальность и одинаковая дисперсия ошибок (гомоскедастичность)правильный ответ
- Полный ранг матрицы признаков, без точной мультиколлинеарности
Разбор
Несмещённость МНК требует линейности, экзогенности и полного ранга. Гомоскедастичность нужна для эффективности и правильных стандартных ошибок (иначе берут робастные ошибки), нормальность ошибок для точных интервалов на малых выборках.
- Без линейности модель описывает не ту зависимость.
- Нарушение экзогенности (пропущенная переменная) даёт смещённые коэффициенты.
- Без полного ранга оценки не определены однозначно.
Ответьте сами, а не прочитайте
В тренажёре вопрос попадёт в повторения и вернётся, когда начнёт забываться. Плюс билеты с зачётом: 20 вопросов, не больше 2 ошибок.