Ответ вслух Senior Множественные проверки обновлено

Когда FDR, а когда FWER

Вопрос

Платформа экспериментов показывает 150 метрик на каждый тест. Какую поправку на множественность вы бы встроили и почему?

Попробуйте сами

Ответьте вслух за 2 минуты, как на собесе. Потом сверьтесь с тезисами: что прозвучало, а что нет.

Показать ответ и разбор

Коротко

Я бы не применял одну поправку ко всем 150 метрикам. Метрики делятся на роли: одна или несколько главных, по которым принимается решение, guardrail-метрики, которые не должны ухудшиться, и диагностические для понимания механики.

Что должно прозвучать в ответе

  • Разделить метрики: главная, guardrail, диагностические

  • Решающие проверки: FWER (Холм) по небольшому набору

  • Диагностические: FDR (BH), иначе Бонферрони убьёт мощность

  • Показывать скорректированные p-value и интервалы, а не только флажок

  • Набор метрик и их роль фиксированы до запуска

  • Корреляция метрик: BH допустим при положительной зависимости

Что могут спросить следом

  • Что делать, если guardrail-метрика прокрасилась в минус?
  • Почему Бонферрони плох для 150 метрик?

Разбор

Я бы не применял одну поправку ко всем 150 метрикам. Метрики делятся на роли: одна или несколько главных, по которым принимается решение, guardrail-метрики, которые не должны ухудшиться, и диагностические для понимания механики. Для главных метрик и сравнений вариантов с контролем нужна строгая защита FWER, Холма достаточно, проверок там немного. Для guardrail тоже важна чувствительность, поэтому их немного и они заявлены заранее. Для 150 диагностических метрик Бонферрони дал бы порог 0.0003 и уничтожил мощность, поэтому там FDR через Бенджамини-Хохберга: он допустим при положительной зависимости, а метрики в продукте обычно коррелированы положительно. В интерфейсе показывал бы скорректированные p-value и интервалы, а роль метрики фиксировал бы до запуска, чтобы её нельзя было «повысить» задним числом.

Ответьте сами, а не прочитайте

В тренажёре вопрос попадёт в повторения и вернётся, когда начнёт забываться. Плюс билеты с зачётом: 20 вопросов, не больше 2 ошибок.