Когда FDR, а когда FWER
Вопрос
Платформа экспериментов показывает 150 метрик на каждый тест. Какую поправку на множественность вы бы встроили и почему?
Попробуйте сами
Ответьте вслух за 2 минуты, как на собесе. Потом сверьтесь с тезисами: что прозвучало, а что нет.
Показать ответ и разбор
Коротко
Что должно прозвучать в ответе
Разделить метрики: главная, guardrail, диагностические
Решающие проверки: FWER (Холм) по небольшому набору
Диагностические: FDR (BH), иначе Бонферрони убьёт мощность
Показывать скорректированные p-value и интервалы, а не только флажок
Набор метрик и их роль фиксированы до запуска
Корреляция метрик: BH допустим при положительной зависимости
Что могут спросить следом
- Что делать, если guardrail-метрика прокрасилась в минус?
- Почему Бонферрони плох для 150 метрик?
Разбор
Я бы не применял одну поправку ко всем 150 метрикам. Метрики делятся на роли: одна или несколько главных, по которым принимается решение, guardrail-метрики, которые не должны ухудшиться, и диагностические для понимания механики. Для главных метрик и сравнений вариантов с контролем нужна строгая защита FWER, Холма достаточно, проверок там немного. Для guardrail тоже важна чувствительность, поэтому их немного и они заявлены заранее. Для 150 диагностических метрик Бонферрони дал бы порог 0.0003 и уничтожил мощность, поэтому там FDR через Бенджамини-Хохберга: он допустим при положительной зависимости, а метрики в продукте обычно коррелированы положительно. В интерфейсе показывал бы скорректированные p-value и интервалы, а роль метрики фиксировал бы до запуска, чтобы её нельзя было «повысить» задним числом.
Ответьте сами, а не прочитайте
В тренажёре вопрос попадёт в повторения и вернётся, когда начнёт забываться. Плюс билеты с зачётом: 20 вопросов, не больше 2 ошибок.